Riscos Financeiros (Crédito, Mercado e Liquidez)

Nossas boas-vindas ao Curso Riscos Financeiros (Crédito, Mercado e Liquidez). Neste curso, você aprenderá sobre conceitos associados à seleção da carteira de investimento, à análise de retorno e riscos que são utilizados na gestão de carteiras e a conceitos sobre modelos utilizados na precificação e alocação dos ativos. Ao final deste curso, você será capaz de: - Reconhecer o risco e retorno de um ativo; - Entender a teoria de carteira; - Realizar o Apreçamento de ativo de capital; - Mensurar a gestão e performance de risco. Este curso é composto por quatro módulos, disponibilizados em semanas de aprendizagem. Cada módulo é composto por vídeos, leituras e testes de verificação de aprendizagem. Ao final de cada módulo, temos uma avaliação de verificação dos conhecimentos. Estamos muito felizes com sua presença neste curso e esperamos que você tire o máximo de proveito dos conceitos aqui apresentados. Bons estudos!

• Risco e Retorno de um Ativo
• Mercado Eficiente como aquele em que os preços dos ativos refletem completamente todas as informações disponíveis. O conceito de mercado eficiente é um dos que causa os mais calorosos debates entre os acadêmicos e os participantes do mercado financeiro.
• Teoria de Carteiras
• A chamada Moderna Teoria de Portfólios nasceu na década de 50, com o trabalho de Harry Markowitz intitulado “Portfolio Seletion”. Estudaremos as principais conclusões de Markowitz, principalmente no que se refere ao efeito diversificação.
• Modelo de Apreçamento de Ativos (CAPM)
• O Capital Asset Pricing Model, conhecido como CAPM, é um dos pontos centrais da moderna Teoria dos Portfólios, criação de William Sharpe em 1964. Fornece um modelo teórico para avaliação do retorno esperado em relação ao risco de um ativo.
• Mensuração, Gestão de Performance e Risco
• Existem diversas medidas de risco para avaliação como risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. É preciso saber identificar e mensurá-los.