Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица
Offered By: Coursera Project Network via Coursera
Course Description
Overview
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов.
Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.
Syllabus
- Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица
- В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов.
Taught by
Bekhruzbek Ochilov, ACSI, IGCAP
Related Courses
Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегииHigher School of Economics via Coursera Equity Stock Markets: Concepts, Instruments, Risks and Derivatives
Indian Institute of Management Bangalore via edX Compare Stock Returns with Google Sheets
Coursera Project Network via Coursera Portfolio Optimization using Markowitz Model
Coursera Project Network via Coursera Financial Analytics in Google Sheets
DataCamp