YoVDO

Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица

Offered By: Coursera Project Network via Coursera

Tags

Investment Courses Finance Courses Correlation Courses Sharpe Ratio Courses Covariance Courses

Course Description

Overview

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.

Syllabus

  • Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица
    • В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов.

Taught by

Bekhruzbek Ochilov, ACSI, IGCAP

Related Courses

Financial Markets
Yale University via Coursera
Introduction to Applied Investing
Marquette University via Canvas Network
Managing My Money
The Open University via FutureLearn
Stocks and Bonds: Risks and Returns
Stanford Graduate School of Business via Stanford OpenEdx
Introduction to Global Hospitality Management
Cornell University via edX