YoVDO

Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица

Offered By: Coursera Project Network via Coursera

Tags

Investment Courses Finance Courses Correlation Courses Sharpe Ratio Courses Covariance Courses

Course Description

Overview

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.

Syllabus

  • Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица
    • В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов.

Taught by

Bekhruzbek Ochilov, ACSI, IGCAP

Related Courses

Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегии
Higher School of Economics via Coursera
Equity Stock Markets: Concepts, Instruments, Risks and Derivatives
Indian Institute of Management Bangalore via edX
Compare Stock Returns with Google Sheets
Coursera Project Network via Coursera
Portfolio Optimization using Markowitz Model
Coursera Project Network via Coursera
Financial Analytics in Google Sheets
DataCamp