Modèles de durée

Description

Dans ce cours, on s'intéressera de façon plus privilégiée aux applications à l'actuariat de ce genre de modèle sans pour autant que ce domaine d'application soit exclusif, on s'intéressera notamment à l'étude de la mortalité et à ses applications en assurance vie en terminant par une introduction à l'évolution de la durée de vie à travers les générations. Et la théorie développée dans ce courant trouve également de nombreuses applications par exemple en biostatistique ou encore en fiabilité.

L'enjeu c'est de saisir les spécificités des modèles de durée et de proposer des techniques qui permettent de répondre aux multiples problèmes qu'ils posent. Le plus connu étant celui des observations incomplètes, on utilise le terme d'observation censurée, des observations incomplètes qui apparaissent du fait de la structure temporelle sous-jacente.

Plan de cours

• Semaine 0 : Introduction
• Semaine 1 : Concepts et spécificités de l'analyse de survie
• Semaine 2 : Phénomènes de censure et de troncature
• Semaine 3 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Construction
• Semaine 4 : Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier : Propriétés
• Semaine 5 : Table de mortalité et lissage
• Semaine 6 : Lissage et estimation paramétrique 1/3
• Semaine 7 : Estimation paramétrique 2/3
• Semaine 8 : Estimation paramétrique 3/3 et perspectives